Protiviti Contact

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Denis Lippolt

Associate Director

Denis Lippolt

Denis Lippolt ist Service Line Lead Data Analytics innerhalb der Risk & Compliance Solution. Seit 2010 ist er mit dem Hauptfokus auf Unternehmen aus der Finanzindustrie bei Protiviti Deutschland tätig.

Herr Lippolt ist spezialisiert auf:

  • Mathematische Modellierung
  • Data Science
  • Risikomanagement
  • Modell Risk Management

Ausgewählte Projektthemen:

  • Model Audit: Mehrfache Projektleitung bei der Durchführung von Model Audits bei internationalen Großbanken und Versicherungen. Geprüfte Modelle u.a. Pillar I Credit Models, OpRisk/AMA Modelle, ALM Modelle, Stress Testing, ICAAP, ORSA, Haircutmodelle, Initial Margening, Pricingmodelle etc., sowie Durchführung von Model Governance und Model Risk Management Audits.
  • Risikomanagement: Mehrere Beratungsprojekte zur Definition oder Überarbeitung der Schriftlich fixierten Ordnung sowie der Prozesse des Risikomanagements verschiedener Banken gemäß MaRisk. Darunter u.a. Konzeption und Durchführung der Risikoinventur, Prozesse zum Management von Outsourcings, Konzeption und Durchführung von Anpassungs-/Neu-Produkt Prozessen, Unterstützung bei der Erarbeitung der Risikostrategie, Definition von KRI-Systemen, Limitsystem und Eskalation, Risikoberichterstattung, Stresstesting, Liquiditätstransferpreissystem, Modellvalidierungsprozesse etc.
  • Model Services: Mehrere Projekte zur Definition und Implementierung von Risikotragfähigkeitsmodellen oder Teilmodellen für Banken und Finanzdienstleistungsinstitute.
  • Data Science: Durchführung von Datenanalysen und Entwicklung von statistischen Modellen sowie von KI/ML Verfahren für eine Fülle von Anwendungsfällen bei Banken, Versicherungen und sonstigen Unternehmen.
  • Risikomanagement: Durchführung von zahlreichen Revisionsprüfungen im Rahmen eines Solvency II Implementierungsprojektes bei einer internationalen Rückversicherung. Themen umfassten u.a. Datenqualität, ORSA Modell, Angemessenheit der Annahmen der Standardformel, ORSA Bericht und ORSA Prozess, Risikostrategie, Risikoappetit, USP Antrag, Bericht der aktuariellen Funktion (inkl. Angemessenheit der versicherungstechnischen Rückstellungen, Annahmen, homogene Risikogruppen)

Ausbildung

  • Diplom (Mathematik) Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg (entspricht einem M. Sc.)

Zertifizierungen und Mitgliedschaften

  • Aktuar (DAV) zertifiziert durch die Deutsche Aktuarsvereinigung
  • Financial Risk Manager (FRM®) zertifiziert durch die Global Association of Risk Professionals (GARP)
  • ITIL® Foundation Examination
  • ICO ISMS 27001:2013 FOUNDATION

Programmiersprachen u.a.:

  • R
  • Python
  • VBA
  • SQL