ホワイトペーパー:モデル・リスク管理に関する原則の公表~AML/CFT(マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策)に与える影響について~

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ホワイトペーパー:モデル・リスク管理に関する原則の公表~AML/CFT(マネー・ローンダリング/テロ資金供与対策)に与える影響について~

2021年11月12日、金融庁は「モデル・リスク管理に関する原則」を公表しました。本原則の対象範囲としては、伝統的な領域(信用リスク・市場リスク)等に留まらず、AML/CFTや不正検知などの新しい分野も対象とされています。

海外ではこういったモデル・リスク管理の枠組みは既に一定程度整理がなされていますが、今般日本で文書が公表されたことは、注目に値すると考えられます。

他方、金融庁の「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(以下、AML/CFTガイドライン)においては、AML/CFTにおけるITシステムの有効性を検証することが求められており、FAQにもその一般的なアプローチが記載されています。しかしながら、必ずしも具体的なアプローチは明確化されていません。従って、本原則を参考にしつつAML/CFTのモデルを管理していくことは非常に有益です。

プロティビティは海外規制当局対応を通じて包括的な管理のフレームワークを提唱しており、このフレームワークを活用し、AML/CFTモデル・リスク管理実務をより健全にさせることが可能です。

 

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