Model Risk Management

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Le risque de modèle représente la possibilité qu'un établissement financier subisse des conséquences négatives en raison d'une décision prise sur la base d'un modèle. Il peut être dû à des erreurs fondamentales du modèle ou à une utilisation incorrecte ou inappropriée d'un modèle par ailleurs sain. L'exposition d'une entreprise au risque de modèle varie en fonction de la combinaison unique de ses activités commerciales et du niveau d'utilisation du modèle. Une plus grande complexité et une utilisation plus large indiquent un risque plus élevé.

Pourquoi il est important d'aborder le risque de modèle

La direction et les conseils d'administration doivent comprendre la valeur - et les limites - de leurs modèles afin de pouvoir prendre des décisions commerciales en toute confiance, de piloter les stratégies opérationnelles et être conforme à la réglementation.

Les modèles sont des représentations simplifiées et idéalisées du monde réel et sont sujets à des erreurs dans certains cas. En outre, comme les modèles sont basés sur des hypothèses et des données finies, puis interprétés par les personnes, le risque lié aux modèles est inévitable. L'utilisation et la dépendance à l'égard de modèles quantitatifs créent le besoin de considérer le degré de compréhension, de contrôle et de gestion des risques des modèles. Les autorités de réglementation exigent la validation des modèles en vertu de recommandations telles que l'OCC 2011-12/FRB SR 11-7 et de directives réglementaires comparables. D'autres parties prenantes, telles que les auditeurs, les investisseurs et les agences de notation, demandent également une meilleure gouvernance de la quantité toujours en augmentation du nombre de modèles quantitatifs.

Comment nous pouvons vous aider :

Protiviti fournit une gamme complète de services à ses clients grâce à des capacités à valeur ajoutée nécessaires pour soutenir les stratégies d'entreprise et améliorer continuellement les performances opérationnelles tout en gérant efficacement les risques. En travaillant ensemble, les personnes, les processus, les technologies et le partage des connaissances que nous fournissons aident nos clients à améliorer leurs opérations pour affronter l'avenir avec confiance.

Notre équipe chargée des risques liés aux modèles apporte une expérience "quant" de niveau Ph. D. pour développer et valider tous les types de modèles quantitatifs, notamment la gestion actif-passif, le risque de crédit, le capital économique, le risque de marché, la tarification et les modèles de risque opérationnel. Nos experts en modélisation des risques peuvent aider votre organisation sur les points suivants:

  • Framework de gouvernance des risques de modèles : évaluation du cadre, des politiques et des procédures, analyse des points à améliorer et élaboration de la feuille de route pour les évolutions
  • Développement de modèles : traitement d'un large éventail de problématiques, notamment risque de crédit, risque opérationnel, risque de marché, lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière, stress testing et les prévisions
  • Validations de modèles : validations de modèles indépendantes pour s'assurer que le risque de modèle est correctement pris en compte et bien géré
  • Assistance à l'audit des modèles : assistance aux équipes d'audit interne sur la sélection et le traitement des données, la revue de la conception du modèle, les tests de performance, et le reporting
  • Conformité des Stress Tests: développement et évaluation des modèles utilisés pour projeter les pertes de crédit, les revenus, les provisions, les actifs pondérés en fonction des risques, etc.
  • Current Expected Credit Loss (IFRS9/CECL) : évaluation des ressources internes, de la taille et la complexité du portefeuille afin de déterminer la meilleure méthode de modélisation pour se conformer aux exigences de reporting et règlementaires
  • Gestion des risques du modèle de lutte contre le blanchiment d'argent : étude de retour sur investissement en développant et en gérant une stratégie d'utilisation de modèles s'intègrant de manière transparente dans des programmes plus larges de lutte contre le blanchiment d'argent