Riesgo de Mercado

Riesgo de Mercado

Riesgo de Mercado

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El riesgo de mercado es el riesgo de incurrir en pérdidas por variación del precio de mercado de posiciones mantenidas en cartera como consecuencia de un movimiento adverso de las variables financieras (factores de riesgo) que determinan su valor de mercado.

La tipología de variables a las que pueden estar expuestas las posiciones mantenidas por una entidad financiera puede ser diversa, dependerá de las características de los instrumentos en cartera, una cartera de instrumentos puede estar expuesta a factores de riesgo tales como:

  • Movimientos en los tipos de interés
  • Movimientos en las cotizaciones de renta variable
  • Movimientos en los tipos de cambio
  • Movimientos en los spreads de crédito
  • Cambios en las volatilidades de los factores
  • Movimientos en los precios de las commodities

La gestión se organiza básicamente en las actividades de Trading y Gestión de Balance, ambas sujetas a riesgo de mercado.

Nuestros profesionales ayudan a su organización a adaptarse y gestionar los riesgos asociados a los mercados. Nuestro trabajo se enfoca en que la gerencia posea las herramientas, metodologías, los procesos y controles necesarios para evaluar y gestionar apropiadamente su exposición a los Riesgos de Mercado.