Gestión de Riesgos de Modelos | Protiviti - Chile

Gestión de Riesgos de Modelos

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Los profesionales de Riesgo de Modelos de Protiviti ayudan a la gerencia y al directorio a entender el valor —y las limitaciones— de sus modelos para que puedan tomar decisiones de negocio seguras, proponer estrategias de negocio y lograr el cumplimiento de las regulaciones.

Los modelos constituyen representaciones simplificadas e idealizadas del mundo real y son propensos a errores en ciertos casos. Además, dado que los modelos son impulsados por supuestos y entradas de datos finitas y luego interpretados por personas, el riesgo de modelos es inevitable. El uso y la dependencia de modelos cuantitativos crean la necesidad de considerar el grado de entendimiento, monitoreo y gestión de los riesgos de modelo. Los reguladores exigen la validación de los modelos en las directrices normativas OCC 2011-12/FRB SR 11-7 y otras similares. Otros interesados, como los auditores, los inversores y las agencias de calificación, también exigen el gobierno corporativo mejorado del creciente inventario de modelos cuantitativos.

Nuestro equipo de Riesgos de Modelos aporta la experiencia de analistas cuantitativos a nivel de doctorado al desarrollo y la validación de todo tipo de modelos cuantitativos, incluyendo los de gestión de activos y pasivos, riesgo crediticio, capital económico, de mercado, valoración y riesgo operativo. Además, validamos los sistemas de monitoreo de transacciones por lavado de activos y modelos de fraude. Nuestro proceso de validación holístico e independiente ayuda a controlar el riesgo de modelos, previene las pérdidas asociadas al riesgo de modelos y mejora el entendimiento de los modelos por parte de los interesados clave. Además, a las organizaciones a gestionar su cartera de riesgo de modelos, evaluando, diseñando e implementando programas de gobierno corporativo de modelos. Podemos desarrollar modelos cuantitativos personalizados, depurar y ajustar modelos existentes y diseñar programas de pruebas de tensión y de análisis de escenarios para complementar los análisis existentes.

Nuestras áreas de conocimiento:

Evaluación y desarrollo de marcos generales de gobierno corporativo de modelos de riesgo

Los equipos de modelos hacen mayores esfuerzos para moverse más rápidamente y desempeñarse con mayor eficiencia para cumplir y cumplir y apoyar los proyectos y programas. Necesitan marcos, políticas y procedimientos de alta calidad que cumplan con las normas reglamentarias y pasen el escrutinio regulatorio. Podemos ayudarles a evaluar, realizar análisis de brechas y diseñar hojas de ruta en estas áreas relacionadas con los modelos.

Desarrollo de modelos

La creación de un modelo exitoso que le permita tomar decisiones de negocio seguras, proponer estrategias de negocio y lograr cumplimiento normativo puede ser un proceso complejo. Nuestro equipo ha desarrollado modelos que abordan una amplia gama de cuestiones financieras, incluyendo riesgos de crédito, riesgos operativos, riesgos de mercado y pronósticos y pruebas de estrés.

Validaciones de modelos

La validación correcta de modelos es absolutamente necesaria para mitigar el riesgo de modelos. Las validaciones independientes de modelos desempeñan un papel clave en asegurar que se entienda y gestione apropiadamente el riesgo de modelos. Hemos realizado validaciones para numerosas instituciones bancarias y tememos modelos de validación para múltiples líneas de negocio.

Cumplimiento de CCAR / DFAST

​Someterse a una revisión CCAR/DFAST puede ser un proceso riguroso. Nuestros expertos han realizado un gran número de validaciones de modelos y desarrollos de modelos justamente para este escenario. Nuestra experiencia abarca todas las unidades y propósitos de negocio pertinentes, incluyendo los modelos usados para hacer proyecciones de pérdidas de crédito, ingresos, ganancias, provisiones para pérdidas, activos ponderados por riesgo, entre otros.

Apoyo en auditoría de modelos

Los equipos de Auditoría Interna de hoy enfrentan el desafío de hacer seguimiento a cada vez más áreas cuantitativas. Nuestros expertos altamente calificados pueden brindar a los equipos de Auditoría Interna un apoyo profundo en áreas tales como la selección y el procesamiento de datos, la revisión de la solidez conceptual de los modelos y pruebas de rendimiento, informes y uso de modelos y otras áreas complejas.