Modelos de risco

Modelos de risco são construídos para elaborar e testar cenários de estratégias avançadas de negócios, suportar a tomada de decisões e viabilizar o cumprimento de exigências regulatórias. Porém, como representações simplificadas e idealizadas do mundo real, e tendo sido baseados em suposições e entradas de dados finitos e interpretados por pessoas, os modelos estão propensos a vícios e erros.

O uso cada vez mais frequente e a dependência de modelos quantitativos exige que os riscos de modelagem sejam compreendidos, monitorados e gerenciados.

Atualmente, reguladores e outras partes interessadas, como auditores externos, investidores e agências de classificação, vem exigindo que as organizações estabeleçam uma melhor governança sobre seu conjunto de modelos quantitativos.

Nossa abordagem

Ajudamos executivos e conselhos de administração a compreenderem o valor e as limitações dos modelos quantitativos sobre gestão de ativos e passivos, crédito, capital econômico, riscos de mercado, precificação, riscos operacionais, AML e fraudes.

Por meio da criação, avaliação e implementação de programas de governança de modelos, apoiamos às organizações no desenvolvimento de modelos quantitativos personalizados, no refinamento de modelos existentes e na criação de testes e análises de cenários complementares.

Desenvolvimento de modelos

• Modelos de previsão e teste de dificuldade
• Scorecards de risco de crédito
• Modelos de provisionamento
• Risco operacional 
• Scorecards de risco do cliente (Know Your Client) e AML]

Validação de modelos

• A validação independente de modelos desempenha um papel fundamental em assegurar que os riscos dos modelos sejam compreendidos e administrados, e deve atender aos requisitos de diversas áreas, incluindo a qualidade da entrada de dados, solidez conceitual, verificação de processo e análise de resultados.

Auditoria de modelos

• Especialmente em instituições financeiras, o gerenciamento tornou-se mais e mais quantitativo ao longo do tempo, exigindo que as auditorias abordem modelos complexos para diversos objetivos, focando não só a primeira linha de defesa (uso e implementação do desenvolvimento de modelo), mas também a segunda linha de defesa (governança de modelo, incluindo validação de modelo). 
• As auditorias incluem todo o ciclo de vida do modelo, desde a seleção ou desenvolvimento do modelo até a retirada do modelo. Os processos em análise incluem: seleção e processamento de dados, análise de solidez conceitual do modelo e testes de desempenho, relatórios e uso do modelo e outras áreas complexas.

Governança de modelos

• Desenvolvemos políticas e procedimentos relacionados aos modelos utilizados para estabelecer uma estrutura de governança adequada às exigências legais e regulatórias.
• Utilizamos métricas específicas para uma ampla variedade de modelos, definindo o arcabouço necessário para mensuração do desempenho e devido tratamento dos modelos de baixo desempenho.