Model Validations

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De acordo com a SR11-7/OCC 2011-12, AB2013-07, OSFI 23 e outras orientações regulamentares, as validações de modelo independentes desempenham um papel fundamental em assegurar que o risco do modelo seja bem compreendido e administrado. Os modelos devem ser validados de forma independente e as validações devem atender aos requisitos de diversas áreas, incluindo a qualidade da entrada de dados, solidez conceitual, verificação de processo e análise de resultados. O trabalho de validação deve ser concluído em padrões elevados.

 

A equipe de risco de modelo da Protiviti realiza validações de modelo para instituições de grande e pequeno porte, desde os maiores bancos de investimento até bancos comerciais de médio porte e bancos federais de empréstimo habitacional. Temos modelos de validação para varejo, comércio, mesa de operações, gestão de riscos e outras linhas de negócios.

 

Recebemos regularmente classificações altas de nossos clientes de validação de modelo. Os clientes sabem que podem confiar na qualidade do nosso trabalho e sempre nos escolhem.

 

Nossas áreas de especialização incluem:

 

Modelos de previsão e teste de dificuldade

Nos últimos anos, os requisitos de teste de dificuldade têm levado ao desenvolvimento de uma grande quantidade de modelos. A validação adequada é essencial e os reguladores analisam cuidadosamente não só os modelos, mas também as validações. A Protiviti validou centenas de modelos de teste de dificuldade/previsão, muitas vezes atendendo prazos apertados. Nossas validações de teste de dificuldade foram bem recebidas.

Risco de crédito 

Os scorecards são utilizados não só para exposições no varejo, mas também para C&I e outras linhas de produtos. Temos uma vasta experiência em diversas metodologias de modelagem usadas em modelos de scorecard. O uso de tais modelos está crescendo rapidamente para além das áreas tradicionais como, por exemplo, transações on-line. A cada ano validamos um número crescente destes modelos para diversos usos.

Modelos de provisionamento

Os modelos de provisionamento são utilizados mais do que outros tipos de modelo. Existem métodos de modelagem bem desenvolvidos no uso comum. A Protiviti validou centenas de modelos de provisionamento que abrangem diversos tipos de exposição de varejo e atacado. A nossa abordagem abrange todas as áreas necessárias para validação sob orientações reguladoras.

Risco operacional

Os modelos de abordagem avançada de risco operacional são particularmente complexos e exigem sofisticação estatística considerável. A equipe de modelos da Protiviti validou diversos modelos de riscos operacionais, sendo a maioria para uso em programas de testes de dificuldade e Basileia. Tais modelos devem ser cuidadosamente testados com relação à estabilidade e desempenho. Nossas validações incluem testes especiais para lidar com estes aspectos e outros aspectos determinados pelas orientações de modelo.

Classificação de risco de cliente e monitoramento de transação AML

Nossa abordagem para validação de scorecards de risco de cliente AML (Modelo) está totalmente de acordo com a Orientação em Risco de Modelo da Federal Reserve e OCC (OCC 2011-12/FRB SR 11-7), o manual de análise FFIEC BSA/AML 2014-12 e também considera as práticas principais da indústria. Temos vasta experiência na validação de vários tipos de scorecards de risco de clientes, incluindo produtos comerciais oferecidos pelos principais fornecedores do setor AML e scorecards de risco de clientes desenvolvidos internamente pelo banco.