Model Development | Protiviti - Brazil

Model Development

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O desenvolvimento do modelo de risco geralmente enfrenta o desafio de dados insuficientes. Os históricos podem ser curtos, a qualidade pode faltar e, em alguns casos, o número de casos de teste pode ser pequeno, por exemplo, portfólios de baixa sinistralidade.

 

As orientações recentes de supervisão em SR15-18 e SR 15-19 explicam a importância dos modelos serem capazes de resistir aos rigores da validação. É essencial não ter só modelos “campeões” de alta qualidade, mas também modelos de referência/concorrentes de alta qualidade.     

 

A equipe de Gestão de Risco de Modelo da Protiviti tem modelos para lidar com diversas questões financeiras, incluindo o risco de crédito, risco operacional, risco de mercado e testes de dificuldade e previsão. Nossa equipe de modelos pode ajudar com o desenvolvimento de modelos campeões, bem como modelos de referência/concorrentes. Temos modelos para diversos casos de uso, incluindo testes de dificuldade (CCAR / DFAST), além de scorecards, risco de crédito, risco de mercado, risco operacional, solvência/capital econômico e gestão de passivos.

 

Os clientes nos escolhem pela qualidade dos nossos modelos, bem como nossa capacidade de superar as limitações e lidar criativamente com conjuntos de dados difíceis.

 

Nossas áreas de especialização incluem:

 

Modelos de previsão e teste de dificuldade

A Protiviti desenvolveu modelos de teste de dificuldade para diversos bancos norte-americanos, tanto para testes DFAST como CCAR. A Protiviti avaliou a correlação entre variáveis de entrada bancárias e econômicas específicas e métricas de risco para desenvolver modelos de projeções de testes de dificuldade.

Scorecards de risco de crédito

A Protiviti apoia clientes no desenvolvimento e aperfeiçoamento de scorecards de risco de crédito. Um desafio significativo nestes projetos é lidar com portfólios de baixa inadimplência.

Modelos de provisionamento

Os modelos de provisionamento estão sujeitos ao novo requerimento CECL/IFRS9. Estes modelos podem ser desenvolvidos utilizando diversas metodologias. Nossa equipe de modelos conduziu apresentações de requisitos de provisionamento, CECL e IFRS9 em toda a indústria e tem uma vasta experiência em todas as abordagens principais de modelagem.

Risco operacional 

A Protiviti tem conduzido o desenvolvimento de modelos de risco operacional para Basileia II para os bancos americanos que têm essa obrigatoriedade e desenvolvimento de modelos de risco operacional para bancos para outros fins. Para construção destes modelos, temos influência em todas as decisões fundamentais de desenvolvimento e elaboramos a documentação para apoiar as abordagens utilizadas. Nosso trabalho levou à aprovação OCC da estrutura e modelo para risco operacional.

Scorecards de risco do cliente AML

Uma “orientação” recente da OCC sobre scorecards de risco do cliente AML (Anti-Money Laundering) é que as instituições financeiras devem ter uma abordagem bem definida para quantificar os riscos BSA/AML (Bank Secrecy Act / Anti-Money Laundering) de clientes do banco. Nossa equipe tem experiência em auxiliar os clientes a desenvolver padrões globais de CSC (Conheça Seu Cliente), enriquecer os dados CSC do cliente e desenvolver modelos centralizados de classificação de risco de comparação (CRR) com a ferramenta estatística "SAS" e técnicas de aprendizagem automática não supervisionada.