Model Risk Management | Protiviti - Brazil

Model Risk Management

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Os profissionais de Risco de Modelo da Protiviti ajudam a administração e conselhos de administração a compreender o valor e as limitações dos seus modelos para que possam tomar decisões de negócios seguras, elaborar estratégias de negócios avançadas e alcançar a conformidade regulamentar.

 

Modelos são representações simplificadas e idealizadas do mundo real e estão propensos a erros em alguns casos. Além disso, como os modelos são baseados em suposições e entradas de dados finitos e interpretados por pessoas, o risco de modelo é inevitável. O uso e dependência de modelos quantitativos gera a necessidade de considerar o grau em que os riscos de modelos são compreendidos, monitorados e gerenciados. Os reguladores determinam a validação do modelo sob os pronunciamentos OCC 2011-12/FRB SR 11-7 e orientação regulamentar comparável. Outras partes interessadas, como auditores, investidores e agências de classificação, também estão exigindo uma melhor governança do inventário em franca expansão de modelos quantitativos.

 

Nossa qualificada equipe de risco de modelo traz uma experiência "quantitativa" para desenvolver e validar todos os tipos de modelos quantitativos, incluindo a gestão de ativos e passivos, risco de crédito, capital econômico, risco de mercado, precificação e modelos de risco operacional. Também validamos os sistemas de monitoramento de transação AML e modelos de fraude. Nosso processo de validação holística independente ajuda a controlar o risco do modelo, evita perdas associadas ao risco de modelo e melhora a compreensão dos principais interessados nos modelos. Também ajudamos as organizações a gerenciar sua carteira de riscos de modelo por meio da avaliação, criação e implementação de programas de governança de modelo. Podemos desenvolver modelos quantitativos personalizados, refinar e ajustar os modelos existentes e criar testes de dificuldade e programas de análise de cenários para complementar as análises existentes.

 

Nossas áreas de especialização incluem:

 

Desenvolvimento e avaliação de estrutura de governança de risco de modelo

As equipes modelo estão envidando maiores esforços para se transformar mais rapidamente e executar de forma mais eficiente a entrega de projetos e programas de apoio. Elas precisam de melhores estruturas, políticas e procedimentos que atendam às normas regulamentares e consigam passar pelo escrutínio regulamentar. Ajudamos você a avaliar, executar a análise de lacunas e planejar o desenvolvimento nessas áreas relacionadas ao modelo.

Desenvolvimento de modelo

Construir um modelo de sucesso que permita tomar decisões de negócios confiáveis, ampliar as estratégias de negócio e alcançar a conformidade regulamentar pode ser um processo complexo. Nossa equipe desenvolve modelos para lidar com diversas questões financeiras, incluindo o risco de crédito, risco operacional, risco de mercado e testes de dificuldade e previsão.

Validações de modelo

A validação adequada do modelo é importante para mitigar o risco do modelo. As validações de modelo independentes desempenham um papel fundamental na garantia de que o risco de modelo seja bem compreendido e administrado. Executamos validações para inúmeras instituições bancárias e temos modelos de validação para várias linhas de negócios.

Conformidade CCAR/DFAST

Passar por uma avaliação CCAR e DFAST pode ser um processo rigoroso. Nossos especialistas já executaram diversas validações de modelo e desenvolvimentos de modelo especificamente para este cenário. Nossa especialidade abrange todas as unidades de negócio e objetivos, incluindo modelos utilizados para projetar as perdas de crédito, receitas, rendimentos, provisões, ativos ponderados por risco e outros.

Suporte de auditoria de modelo 

As equipes de auditoria interna atuais estão enfrentando o desafio de monitorar cada vez mais as áreas quantitativas. Nossos especialistas altamente qualificados podem auxiliar suas equipes de auditoria interna com vasto suporte em áreas como a seleção e processamento de dados, análise de solidez conceitual do modelo e testes de desempenho, relatórios e uso do modelo, e outras áreas complexas.